شاخص Bollinger Bands چیست؟- ابزاری برای اندازه گیری نوسانات در بازارها

هنگامی که می خواهیم نوسانات یک دارایی را اندازه گیری کنیم ، استفاده از نشانگر Bollinger Bands می تواند برای کمک به ما در شناخت نوسانات احتمالی قیمت ها بسیار مفید باشد.

در این مقاله ، ما دقیقاً در حال بررسی آنچه نشانگر Bollinger Bands است ، بررسی خواهیم کرد. ما نگاهی به نحوه استفاده از گروههای بولینگر خواهیم انداخت و پارامترهای مورد نیاز برای تنظیم را برای نمایش صحیح آن در نمودارهای خود تعریف خواهیم کرد.

برای نتیجه گیری ، ما در حال مقایسه با گروههای Keltner Cannels vs Bollinger هستیم تا به ما کمک کنیم تا درک کنیم که چرا هر دو شاخص مفید هستند و چرا اساس نشانگر فشار TTM است.

بنابراین ، بگذارید وارد آن شویم!

فهرست مطالب

گروههای بولینگر در تجارت چیست؟

این ماشین حساب گزینه رایگان را دریافت کنید

ماشین حساب کاملاً رایگان ما را دریافت کنید و برنامه های اصلی گزینه اصلی خود را در کمتر از چند دقیقه برنامه ریزی کنید!

باند بولینگر یک شاخص نوسانات است که بر اساس میانگین متحرک است. این با افزودن یا کم کردن یک انحراف استاندارد به خط میانی برای ایجاد یک کانال شکل می گیرد.

ترفند درک این شاخص این است که بدانیم انحراف استاندارد باعث می شود با توجه به نوسانات فعلی دارایی که ما با آن سر و کار داریم ، باند کانال را گسترده تر یا باریک تر کند.

بگذارید نگاهی بیندازیم که چگونه یک نشانگر استاندارد Bollinger Bands هنگام نمایش در یک نمودار به نظر می رسد.

نمودار شمعدان ژاپنی قبلی نمودار 15 دقیقه ای را در سهام QQQ ، NASDAQ 100 ETF نشان می دهد. خط میانی باندهای بولینگر میانگین متحرک است که در این حالت ، میانگین حرکت نمایی 21 دوره ای است.

خطوط فوقانی و تحتانی که کانال را ایجاد می کنند با 2 انحراف استاندارد از میانگین متحرک محاسبه می شوند.

اکنون که می دانیم گروههای بولینگر چیست ، اجازه دهید به نحوه استفاده از آن بپردازیم.

چگونه می توان از نشانگر Bollinger Bands استفاده کرد؟

اول از همه ، ما باید درک کنیم که گروههای بولینگر بر اساس نوسانات بازار خود را تنظیم می کنند. بنابراین ، با استفاده از 2 انحراف استاندارد در پارامترها ، گروههای بولینگر به ما می گویند که 95 ٪ از قیمت های بازار باید در داخل گروهها باشد.

دلیل تأیید چنین چیزی چیست؟دلیل این امر این است که باندهای بولینگر فرض می کنند که قیمت ها از توزیع آمار طبیعی گاوسی پیروی می کنند ، که به آن منحنی زنگ نیز گفته می شود.

در نمودار قبلی ، می توانیم با یک فلش و یک دایره نارنجی مشخص کنیم ، آن قیمت هایی که می توانند از باند بولینگر خارج شوند. این شاخص به ما می گوید که این وضعیت فقط 5 ٪ از زمان اتفاق می افتد.

نکته مشترک برای مواجهه در بازار این است که اگر فرض کنیم توزیع گاوسی بر بازار حاکم است ، قیمت ها در داخل کانال قرار می گیرند.

استراتژی تجارت Bollinger Bands: نگه داشتن بازار در جایی که باید باشد

برای دنبال کردن با مفاهیمی که ما دیده ایم ، باید درک کنیم که چه کاری باید انجام دهیم.

فقط به این دلیل که شاخص فرض می کند که 5 ٪ از زمان ، قیمت ها خارج از کانال هستند ، استراتژی معاملاتی Bollinger Bands که ما دنبال خواهیم کرد این است که تجارت را در شرایطی که قیمت خارج از کانال است ، معکوس کند.

به عبارت دیگر ، سیستم تجاری که باید از آن استفاده کنیم این است ...

1. سیگنال صعودی: هنگامی که قیمت در زیر باند پایین کانال عبور می کند ، یک سیگنال صعودی پیدا خواهیم کرد. هنگام خرید ، ما در تلاش هستیم تا قیمت خود را به منطقه کانال برگردانیم.
2. Signal Bearish: هنگامی که قیمت از بالای باند فوقانی کانال عبور می کند ، یک سیگنال نزولی پیدا خواهیم کرد. باز هم ، کاری که ما انجام می دهیم این است که قیمت را به جایی که متعلق است برگردد.

همانطور که مشاهده می کنید ، استراتژی تجارت گروههای بولینگر بسیار آسان است. با این حال ، این موقعیت هایی که در آن شکستن قیمت کانال بسیار متداول نیست ، همانطور که می توانید تصور کنید.

سپس برخی از معامله گران ترجیح می دهند از خطوط بالا و پایین کانال به عنوان مقاومت یا پشتیبانی استفاده کنند و آنها را در جهت معکوس تجارت کنند.

همانطور که در نمودار قبلی مشاهده می کنید که با یک مربع آبی مشخص شده است ، اگر باندهای فوقانی و پایین کانال را به عنوان مقاومت و پشتیبانی فرض کنیم ، سیگنال های بیشتری برای تجارت و استفاده بهتر از استراتژی تجارت گروههای بولینجر پیدا می کردیم.

در هر صورت ، این کاملاً به معامله گر بستگی دارد که انتخاب کند که به کدام سیگنال توجه کنید.