قدرت روند را اندازه گیری کنید

اندازه گیری قدرت و حساسیت روند

بسیاری از معامله گران از طریق معاملات روند موفقیت پیدا کرده اند - ایجاد موقعیتی که بازار یک حرکت گسترده را به سمت بالا یا پایین انجام می دهد و برای سوار شدن به آن آویزان می شود - اما در مواقع اقدام قیمت جانبی ، استراتژی های روند می تواند منبع بسیاری از ضررها و مالی باشددرداین مهم است که معامله گران روند بتوانند بازارهای معاملاتی را در هنگام عدم وجود حرکت جهت دار روشن و مداوم از کار خود خارج کنند.

شاخص متوسط جهت یا ADX ابزاری محبوب برای اندازه گیری قدرت روند است و به شما اطلاع می دهد که چه موقع از بازارها خارج شوید. عنصری از سیستم حرکت جهت دار که در دهه 1970 و 1980 توسط تکنسین مشهور ولز وایلدر محبوب شد ، این یک راه برای تعیین اینکه آیا یک امنیت به روشی بالقوه سودآور روند دارد یا خیر. هنگامی که با Di+ و Di ترکیب می شود - ADX همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش را تولید کند.

شاخص ADX مدتهاست که در حوزه عمومی قرار دارد ، و این یک ویژگی مشترک تقریباً تمام نرم افزار تجارت و نمودار فنی است ، بنابراین محاسبه آن در اینجا پوشش داده نمی شود. با این حال ، ریاضیات به راحتی و آزادانه بصورت آنلاین در دسترس است.

تفسیر ADX قدرت روند را نشان می دهد ، نه جهت. هدف اصلی ADX تعیین این است که آیا یک بازار گرایش دارد یا در محدوده معاملاتی قرار دارد. تعیین حالت در کدام حالت برای معامله گران مفید است. اولین مفهومی که باید به خاطر بسپارید این است که مسیری که ADX حرکت می کند به جهت سهام زیرین بستگی ندارد. این بدان معنی است: یک روند صعودی قوی = افزایش ADX و یک روند رو به پایین قوی = افزایش ADX

علاوه بر این ، تعدادی از پارامترها در طی این سالها توسط معامله گران فنی توسعه یافته اند که می توانند برای استفاده از شاخص استفاده شوند:

• ارزش ADX زیر 20: بازار غیر رهایی.
• ADX از بالای 20 عبور می کند: سیگنال دهید که ممکن است یک روند در حال ظهور باشد. در نظر بگیرید که شروع خرید یا فروش کوتاه در جهت سهام غالب ، آینده یا حرکت قیمت ارز را در نظر بگیرید.
• ارزش ADX بین 20 تا 40: اگر ADX بین 20 تا 40 افزایش یابد ، تأیید بیشتر روند نوظهور است. خرید یا فروش کوتاه در جهت جهت فعلی بازار. از استفاده از شاخص های فنی نوسان ساز مانند RSI خودداری کنید و از شاخص های پیروی از روند مانند میانگین حرکت استفاده کنید.
• ADX بالاتر از 40: روند قوی.
• ADX از بالای 50 عبور می کند: روند بسیار قوی.
• ADX از بالای 70 عبور می کند: "روند قدرت" در دست است. این یک اتفاق نادر برای هر بازار است.

"نمای روند" (در زیر) ADX را با نمودار قیمت S& P 500 (CME: SPZ14) نشان می دهد. این یک مثال خوب از ADX در عمل است. همانطور که در نمودار مشاهده می شود ، S& P 500 در یک روند صعودی قوی قرار داشت و ADX به طور پیوسته در حال افزایش بود ، هنگامی که S& P 500 در مرحله ادغام غیر جهت دار حرکت کرد ، ADX از زیر خط 40 عبور کرد و نشان می داد که این روند با ثبت کاهش به پایان رسیده استadx

نشانگر جهت یا DI ، سیستم متقاطع شامل مقایسه 14 روزه DI+ و 14 روزه DI است. Di+ و Di- مؤلفه های خود ADX هستند. این استراتژی را می توان با ترسیم دو شاخص در بالای یکدیگر یا با تفریق DI+ از DI و مشاهده مقدار خالص نتیجه اجرا کرد.

وایلدر دو قانون را برای تجارت ADX با استفاده از سیستم متقاطع DI پیشنهاد می کند:

• خرید وقتی DI+ از بالای DI بالا می رود -
• بفروشید وقتی DI+ زیر DI قرار می گیرد -

تنظیم فیلترها

در "روند زمان بندی" (در زیر) ، ما خط DI+ (آبی) ، خط DI (قرمز) و ADX (سبز) را ترسیم می کنیم. با این حال ، درک این نکته مهم است که همه صلیب خطوط برابر نیستند. اگر با همه آنها تجارت کنید ، مطمئناً معاملات باخت زیادی را برقرار خواهید کرد. برای پرداختن به این موضوع ، وایلدر قوانین تجارت ساده خود را با "قانون افراطی" واجد شرایط می کند. این برای جلوگیری از شلاق و کاهش تعداد معاملات طراحی شده است. قانون نکته شدید نیاز دارد که در روزی که Di+ و Di - صلیب ، "نکته شدید" را به شرح زیر یادداشت کنید:

• هنگامی که DI+ از بالاتر از DI بالا می رود ، قیمت شدید قیمت بالایی در روز عبور از خطوط است.
• هنگامی که DI+ زیر DI - سقوط می کند ، قیمت شدید قیمت پایین در روز عبور از خطوط است.

به جای خرید خود روی صلیب ، نقطه شدید به نقطه محرک تبدیل می شود که در آن شما باید تجارت را پیاده سازی کنید.

برای خرید پس از دریافت سیگنال خرید (DI+ بالاتر از DI -) ، باید صبر کنید تا قیمت امنیت از نقطه شدید (قیمت بالای روز که صلیب رخ داده است) افزایش یابد. اگر قیمت این کار را انجام نداد ، باید همچنان یک موقعیت کوتاه را نگه دارید یا مسطح باشید. برای فروش پس از دریافت سیگنال فروش (گذرگاه DI+ زیر DI) ، باید منتظر بمانید تا قیمت امنیت زیر نقطه شدید (قیمت پایین در روزی که صلیب رخ داده است) قبل از فروش کوتاه باشد. اگر قیمت این کار را انجام نداد ، باید همچنان موقعیت طولانی خود را نگه دارید یا مسطح باشید.

"طولانی رفتن" (در زیر) شامل نمودار اپل به همراه نشانگر ADX است. این نشان می دهد که چگونه می توان تجارت خرید را آغاز کرد. در 19 دسامبر 2011 ، اپل 387 دلار کم و 396 دلار در همان روز خط DI+ (آبی) از خط DI (قرمز) عبور کرد تا به صعود بپردازد و یک مجموعه خرید را نشان داد. تأیید هنگامی که نقطه افراطی عبور و پایدار می شود ، تأیید می شود. نکته شدید در این مورد 396 دلار بالا در 19 دسامبر است که با یک دایره زرد مشخص شده است.

در تاریخ 21 دسامبر ، اپل 396 دلار می شکند و به معامله گران اجازه می دهد تجارت خرید را آغاز کنند. ضرر توقف را می توان در کمترین کمترین دو روز گذشته پایین نگه داشت که 387 دلار است. معامله گر می تواند تا زمانی که ADX در زیر 40 بسته شود ، همانطور که در نمودار نشان داده شده است ، سوار تظاهرات شود. همانطور که بحث شد ، ADX زیر 40 نشان می دهد یک بازار غیر روند. ADX در 18 آوریل 2012 زیر 40 بسته شد ، هنگامی که معامله گران به دنبال این روش می توانستند با 608 دلار موقعیت را بسته کنند. در این حالت ، ADX به تقریباً 212 دلار امتیاز کمک کرد و در طی چهار ماه از 396 دلار به 608 دلار سوار شد.

بیایید نمودار شرکت Caterpillar Inc. را تجزیه و تحلیل کنیم (به "کوتاه رفتن" ، در زیر مراجعه کنید) تا درک کنیم که چگونه ADX تجارت فروش کوتاه را ایجاد می کند. در تاریخ 7 فوریه 2013 ، کاترپیلار 95. 20 دلار کم و 97. 40 دلار کم داشت وقتی که خط DI+ (آبی) از خط دی (قرمز) به سمت نزولی عبور کرد و یک مجموعه فروش را نشان داد. تأیید هنگامی که نقطه افراطی عبور و پایدار می شود ، تأیید می شود. در این حالت ، این نقطه پایین 7 فوریه 95. 20 دلار است.

در تاریخ 19 فوریه ، کاترپیلار 95. 20 دلار شکست و بازرگانان به دنبال این سیستم برای شروع تجارت کوتاه آزاد بودند. ضرر خوب توقف را می توان در دو روز گذشته که 97. 50 دلار است ، حفظ کرد. همانطور که با تجارت طولانی اپل ، توصیه می شود تا معامله گر تجارت کند تا ADX زیر 40 سال بسته شود. ADX این کار را در 23 آوریل 2013 انجام می دهد ، هنگامی که معامله گران موقعیت را با 84 دلار جبران می کردند. برای این تجارت ، معامله گران تقریبا 9 دلار درآمد دارند ، زیرا سهام از 95 دلار به 84 دلار در مدت دو ماه منتقل شد.

تفسیر شاخص ADX نسبتاً ساده است ، هم به عنوان فیلتر و هم به عنوان منبع تولید سیگنال. متقاطع DI+ و DI مکرر هستند و معامله گران فنی باید با تجزیه و تحلیل مکمل این سیگنال ها را فیلتر کنند. علاوه بر نیاز شدید نکته ، پیشنهاد می شود که معامله گران شاخص های مبتنی بر حجم ، تجزیه و تحلیل روند اساسی و الگوهای نمودار را برای کمک به تشخیص سیگنال های متقاطع قوی از موارد ضعیف در نظر بگیرند.