فرمول برای محاسبه اندازه موقعیت

نقطه ورود کیفی بازار با یک برنامه معاملاتی آغاز می شود و با محاسبه اندازه موقعیت به پایان می رسد.

اگر ریسک در هر تجارت به عنوان درصدی از سرمایه فعلی تعیین شود ، به هیچ وجه قادر به از بین بردن حساب معاملات نخواهید بود. در عین حال ، اگر بازار در طی چندین معاملات در یک ردیف در جهت مورد نظر حرکت کند ، پتانسیل سود می تواند به میزان قابل توجهی رشد کند.

محاسبه اندازه موقعیت نیز به اندازه یک نقطه ورود در جهت درست یا تعیین صالح اهداف و نقاط خروج از بازار مهم است.

در این مقاله ، من در مورد فرمول محاسبه اندازه موقعیت برای شما تعریف خواهم کرد. بدون عارضه است و می تواند به راحتی در معاملات کوتاه ، میان مدت و بلند مدت اعمال شود. من مطمئن هستم که استفاده از آن می تواند نتایج معاملاتی شما را قابل پیش بینی تر کند و به شما امکان می دهد تا یک معامله گر رقابتی تر شوید.

فهرست

فرمول برای محاسبه اندازه موقعیت

این فرمول جهانی است و می تواند در هر بازار اعمال شود. این امکان را به شما می دهد تا اندازه موقعیت را که در قراردادها بیان شده است ، بدست آورید. اگر این یک بازار نقطه (فارکس) یا قراردادهای آتی باشد ، این موارد می تواند زیاد باشد.

مهمترین چیز این است که در نتیجه اندازه موقعیت دریافت می شود ، کاملاً مطابق با اشتها اعلام شده برای ریسک و در نظر گرفتن شرایط حساب تجارت و واقعیت های بازار است.

فرمول به این شکل است:

شکل 1. فرمول محاسبه اندازه موقعیت

ما هر عنصر از فرمول را به طور جداگانه تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

سرمایه، پایتخت

سرمایه با در نظر گرفتن خطرات موقعیت های باز ، میزان وجوه اختصاص یافته برای تجارت در بازار فعلی است. به عبارت دیگر ، این یک سرمایه بازرگانی منهای بیشترین ضرر ممکن در موقعیت های قبلی باز شده است.

حتی اگر مواضع باز در آن لحظه سود شناور ایجاد کند ، اما در صورت پیشرفت منفی ، آنها هنوز هم می توانند بی سود شوند ، باید آنها را در نظر بگیرید. این امر مزایای ریسک پویا را در هر محاسبه تجارت به حداکثر می رساند و از سرمایه تجارت محافظت می کند.

خطر به عنوان درصدی از سرمایه

ریسک به عنوان درصدی از سرمایه ، ریسک در هر تجارت است که به عنوان درصد سرمایه اختصاص یافته برای تجارت در بازار فعلی بیان شده است.

قبل از شروع محاسبه اندازه موقعیت ، لازم است بفهمید که چه سهم از سرمایه تجاری را که برای ریسک در هر تجارت آماده هستید ، آماده می شود. اگر ما در مورد تجارت محافظه کارانه صحبت می کنیم ، ریسک اغلب می تواند به 2 ٪ در هر تجارت برسد.

شکل. 2. گزینه هایی برای انتخاب ریسک در هر تجارت

تجارت متوسط حاکی از خطرات قابل توجه تر است ، به عنوان مثال ، 3-4 ٪ از سرمایه در هر تجارت. تمام ارزش های ریسک تجاری ، بیش از موارد فوق ، تجارت را تهاجمی طبقه بندی می کند.

ریسک به عنوان درصد سرمایه باید به طور مستقل برای هر حساب معاملاتی و بازاری که در آن برای تجارت قرار دارد تعیین شود.

اگر تازه شروع به مطالعه فرایند تجارت می کنید ، توصیه می کنم از کمترین ارزش ریسک در هر تجارت استفاده کنید ، بیش از 1-2 ٪ سرمایه اختصاص یافته برای تجارت در این بازار.

جدا از این ، معامله گران جدید نباید بیش از یک تجارت در روز تجارت کنند. این روند محاسبه ریسک در هر تجارت را ساده می کند و همچنین مجبور می شود هنگام انتخاب ابزار مالی برای ورود به بازار ، بیشتر مراقب باشید.

تعداد داده شده در شماره فرمول برای محاسبه اندازه موقعیت فقط به منظور تبدیل مقدار ریسک به عنوان درصدی از سرمایه به قالب مناسب که در فرمول استفاده می شود ، ظاهر می شود.

خطر در تجارت در امتیازات

در مخرج خطر در نقاط وجود دارد ، یعنی فاصله بین نقطه ورود بازار و نقطه خروج بالقوه بازار با ضرر قابل قبول.

بیشتر اوقات ، این محل قرارگیری سفارش از دست دادن یا سطحی است که در صورت حرکت قیمت در جهت نامطلوب ، می خواهید از بازار خارج شوید. چنین نقطه ای باید وجود داشته باشد و ریسک در نقاط قبل از ورود به بازار باید محاسبه شود.

اگر ریسک را پس از ورود به بازار محاسبه کنید ، احتمالاً نمی دانید با آن برابر است. این غیرقابل قبول است زیرا چنین نگرش به حساب تجارت می تواند منجر به خسارات غیرمترقبه و قابل توجهی شود.

ریسک محاسبه شده در هر تجارت امتیاز

بیایید مثال بزنیمفرض کنید بازار بالاتر از سطح مقاومت بسته شده است و در نتیجه سیگنالی برای خرید است. قیمت ورود احتمالی برابر با 101. 00 است.

شکل 3. نمونه ای از محاسبه پتانسیل ریسک و سود در نقاط در حالی که تجارت سطح شکست

مطلوب ترین نقطه برای قرار دادن سفارش متوقف کردن از دست دادن کمی پایین تر از نزدیکترین سطح پشتیبانی از بازه زمانی فعلی خواهد بود. در مثال ما ، از دست دادن توقف می تواند در 98. 89 تعیین شود.

فاصله بین قیمت ورودی و قیمت احتمالی خروج بازار با یک ریسک قابل قبول را می توان به شرح زیر محاسبه کرد: 101. 00 - 98. 89 = 2. 11.

برای تبدیل این مقدار به نقاط ، باید آن را به اندازه نقطه تقسیم کنید. در مثال داده شده ، پس از نگاه کردن به قیمت ، می توانید دو مکان اعشاری را مشاهده کنید ، از این رو نقطه 0. 01 است.

خطر در نقاط: 2. 11 / 0. 01 = 211.

لطفاً توجه داشته باشید که صرف نظر از ابزار مالی یا بازار ، نکته یک صدم (0. 01) یا یک ده هزارم (0. 0001) است.

خطر در نقاط فاصله بین قیمت ورود و قیمت خروج در صورت وجود سناریوی نامطلوب است. اگر از ضرر توقف استفاده می کنید ، ریسک در نقاط برابر است با از دست دادن توقف در امتیاز.

ارزش امتیاز برای یک قرارداد

این متغیر سود یا خسارات ناشی از تجارت را پس از خرید استاندارد قرارداد در صورت حرکت بازار یک امتیاز نشان می دهد.

برای اکثر ابزارهای مالی ، این ارزش ثابت است و می توان آن را به راحتی در وب سایت کارگزار یافت. به عنوان مثال ، قرارداد استاندارد در بازار سهام ایالات متحده اغلب برابر با 100 سهم است و ارزش نقطه برای یک قرارداد 1 دلار است.

به عبارت دیگر ، ضمن خرید یک قرارداد در بورس سهام ، یک حرکت یک نقطه (0. 01) سود یا ضرر 1 دلار ایجاد می کند. یک دلار ارزش نقطه برای یک قرارداد است. این مقداری است که می تواند در فرمول استفاده شود.

در بازار فارکس ، ارزش PIP برای محبوب ترین جفت ارز EURUSD 10 دلار است. اگر یک قطعه را خریداری کنید ، که اندازه آن 100000 یورو است ، یک حرکت PIP (0. 0001) با سود برابر با 10 دلار سود کسب می کند. بنابراین ، ارزش PIP برای یک قرارداد در بازار فارکس برای جفت ارز EURUSD 10 دلار خواهد بود.

نمونه ای از محاسبه اندازه موقعیت

فرض کنید سرمایه برای تجارت در بازارهای مالی 2000 دلار است. سیگنال Breakout Buy فوق الذکر در بازار در جفت ارز USDJPY ظاهر می شود (شکل 3).

موقعیت های مربوط به این حساب تجارت کاملاً به ندرت باز می شود و خطر قابل قبول به عنوان درصد سرمایه فعلی 3 ٪ در هر تجارت (در یک تجارت واحد) است.

خطر در امتیازات 211 است.

ارزش PIP برای یک قرارداد USDJPY هنگام نوشتن مقاله 9. 15 دلار است.

ورودی برای فرمول:

• : 2000 دلار: 3: 211: 9. 15 دلار

اندازه موقعیت را می توان خیلی ساده محاسبه کرد. در شمارنده ، سرمایه به عنوان درصد سرمایه و 0. 01 با ریسک ضرب شده است. در مخرج خطر در نقاط ضرب شده توسط مقدار PIP برای یک قرارداد وجود دارد:

اندازه موقعیت = (2000 * 3 * 0. 01) / (211 * 9. 15) = 60 / 1930. 65 = 0. 0310776

باز کردن موقعیتی از این اندازه در این بازار غیرممکن است ، بنابراین ما ارزش دریافت شده را به نزدیکترین قابل قبول می پردازیم. این 0. 03 قرارداد است. اگر ریسک قابل قبول به عنوان درصد سرمایه در این تجارت 3 ٪ باشد ، لازم است موقعیتی را با اندازه 0. 03 قرارداد باز کنید.

اگر تجارت با ضرر بسته شود ، مبلغ آن: (211 * 9. 15) * 0. 03 = 58 دلار ، که برابر با 2. 9 ٪ سرمایه است. با توجه به گرد شدن موقعیت ، خطایی رخ داده است ، با این حال ، می بینید که این فرمول به شما امکان می دهد با یک خطر شناخته شده قبل و قابل قبول از ریسک تجارت کنید.

دقت در تعیین اندازه موقعیت

در بازار فارکس ، می توانید به عنوان مثال با ارزش اعشاری قراردادها تجارت کنید تا 1. 63 یا 0. 82 قطعه خریداری کنید. هرچه سرمایه تجارت بیشتر باشد ، محاسبه اندازه موقعیت دقیق تر خواهد بود. با این وجود ، در بیشتر موارد ، لازم است ارزش دریافت شده را دور بیندازید.

اگر در بازار تجارت می کنید که چنین شکافی امکان پذیر نیست ، اما اندازه موقعیت مورد نیاز برای ورود به بازار کمتر از یک قرارداد استاندارد است ، باید به دنبال یک قرارداد با اندازه کوچکتر باشید. به عنوان مثال ، برای باز کردن موقعیتی با چندین مینی قراردادها ، مینی آینده.

شکل 4. آینده یورو fx. اندازه قرارداد در CME و MOEX

گزینه دوم جستجوی آینده های مشابه در سایر کشورها یا سایر بازارها است. بعضی اوقات می توانید یک ابزار بسیار مناسب با یک قرارداد استاندارد کمتری پیدا کنید (شکل 4).

اگر نمی توانید اندازه مورد نیاز را پیدا کنید ، طبق برنامه معاملاتی ، هیچ ورود به بازار وجود ندارد ، زیرا باز کردن موقعیت با سطح خطر برنامه ریزی شده غیرممکن است.

نتیجه گیری در مورد برنامه اندازه گیری موقعیت

فرمول محاسبه اندازه موقعیت به شما امکان می دهد مقدار بهینه برای ورود به بازار را بدست آورید. این سرمایه فعلی را با سود و ضرر شناور ، اشتها برای ریسک ، واقعیت های بازار و ارزش نکته برای این ابزار مالی در نظر می گیرد.

این فرمول به شما امکان می دهد از هر درصد کارآمد استفاده کنید. تأثیر مشابهی با علاقه مرکب در حساب تجارت تحقق می یابد. وقتی تعدادی از معاملات سودآور در یک ردیف بسته می شوند ، منحنی عملکرد تا حد امکان عمودی نزدیک می شود.

در عین حال ، خطرات و خسارت احتمالی حساب معاملات در صورت کاهش چندین معاملات غیر سودآور در یک ردیف کاهش می یابد. فروپاشی حساب بازرگانی به یک کار غیرممکن تبدیل می شود.

این فرمول جهانی است و می تواند در هر بازار و بازه های زمانی در طول معاملات کارگردانی اعمال شود. من مطمئن هستم که برنامه آن نتایج معاملات شما را حتی چشمگیرتر می کند.