شکست ، قیمت سهام است که با افزایش حجم در خارج از سطح پشتیبانی یا مقاومت مشخص حرکت می کند. یک معامله گر Breakout پس از شکسته شدن قیمت سهام بالاتر از مقاومت ، وارد موقعیت طولانی می شود یا پس از شکسته شدن سهام زیر پشتیبانی ، وارد موقعیت کوتاه می شود.- سرمایه گذاری

(اگر از قبل با مفهوم Breakout و پشتیبانی و مقاومت آشنا هستید ، از مقدمه استفاده کنید)

معرفی

در تجارت ، سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از اساسی ترین شاخص ها هستند و درک آن بسیار آسان است. آنها همان چیزی هستند که به نظر می رسند.

سطح پشتیبانی یک محدوده قیمت است که به عنوان پشتیبانی از بازار عمل می کند به طوری که وقتی قیمت به سطح پشتیبانی رسید ، تمایل به عقب نشینی دارد. از طرف دیگر ، یک سطح مقاومت مانند سقف عمل می کند که وقتی قیمت به آن رسید ، تمایل به پایین آمدن دارد.

با این گفته ، هنگامی که یک شکست اتفاق می افتد ، به عنوان مثال وقتی قیمت در سطح مقاومت می شود ، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت به سمت بالا افزایش می یابد و سطح مقاومت اکنون به سطح پشتیبانی آن تبدیل می شود.

اولین سوال در اینجا این است که چگونه می توانیم به صورت برنامه ای سطح پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنیم؟

1. الگوی شمعدان فراکتال

در واقع چند روش برای انجام آن وجود دارد. در مقاله شگفت آور مفید خود ، Giancula از الگوی شمعدان فراکتال برای تشخیص نقاط محوری استفاده می کند که در این صورت به سطح پشتیبانی یا مقاومت تبدیل می شوند.

5 شمع بگیرید ، اگر شمع در وسط بالاترین حد را دارد و شمع 2 و 4 دارای ارتفاع پایین تر است ، ما یک فراکتال نزولی یا سطح مقاومت داریم. برعکس برای یک فراکتال صعودی.

2. روش تغییر پنجره

راه دیگر استفاده از یک روش تغییر پنجره ساده برای تعیین نقاط محوری است.

بیایید به تصویر زیر نگاه کنیم. ابتدا پنجره ای از 9 شمع (که توسط جعبه زرد نشان داده شده است) می گیریم و حداکثر شمع ها را درون پنجره می یابیم. سپس پنجره را به سمت یک شمع (جعبه سبز) تغییر دهید و حداکثر شمع ها را درون پنجره پیدا کنید. همین کار را انجام دهید تا 5 بار تغییر دهید. اگر شمع با بالاترین مقدار در طول مراحل یکسان باشد ، ما یک نقطه محوری داریم.

حتی یک راه حل برای استفاده از K-Means ، یک الگوریتم یادگیری ماشین برای تشخیص سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد اما ما در اینجا نمی خواهیم در مورد آن بحث کنیم.

در این آموزش ، ما قصد داریم از دو روش اول استفاده کنیم و یک برنامه ساده ایجاد کنیم تا به ما کمک کند ابزاری را پیدا کنیم که تازه از سطح پشتیبانی یا مقاومت برخوردار باشد.

پیاده سازی

بیایید با اولین روش تشخیص الگوی شمعدان فراکتال شروع کنیم.

هنگامی که قیمت سهام را در یک Pandas Dataframe قرار دادیم ، می توانیم قیمت ها را حلقه کنیم و شمع هایی پیدا کنیم که متناسب با نیازهای شمعدانی فراکتال باشد. برخی از کدهای موجود در اینجا از کدهای اصلی اصلاح شده است.

در مرحله بعد ، ما می توانیم با استفاده از عملکرد زیر ، سطح پشتیبانی و مقاومت را تجسم کنیم.

اجرای کدهای فوق چیزی شبیه به این را به شما می دهد.

عالی! حالا بیایید به روش دوم برویم و ببینیم چه چیزی را بدست می آوریم.

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید ما از روش اول استفاده می کنیم: IS_FAR_FROM_LEVEL و PLOT_ALL. اجرای کد فوق چیزی شبیه به این را به ما می دهد.

مقایسه نتایج هر دو روش در کنار هم به ما می گوید که آنها نتایج نسبتاً مشابهی را تولید می کنند و شخصاً فکر می کنم هر دو به همان اندازه خوب هستند و من در برنامه Screener خود استفاده کرده ام که در مرحله بعدی قرار دارد!

غربالگری

درست است ، اینجا قسمت خوبی است. همانطور که در مقدمه ذکر شد ، هدف ما در اینجا نمایش سهام است که فقط از سطح پشتیبانی یا مقاومت برخوردار است.

بیایید به کد کامل نگاه کنیم و من آن را از آنجا توضیح خواهم داد.

• خط 1-13: عملکرد روش اول.
• خط 15-36: عملکرد روش دوم.
• خط 38-43: عملکردی برای تشخیص شکست ، که با باز شدن شمع قبلی زیر سطح پشتیبانی یا مقاومت ، درست می شود و آخرین شمع باز می شود و زیر آن سطح بسته می شود.
• خط 45~: برنامه اصلی برای نمایش از طریق سهام S& P 500 برای Breakout

اجرای برنامه فوق در تاریخ 14 اوت 2021 نتایج زیر را به من داد.

می توانیم ببینیم که هر دو لیست حاوی نتایج کاملاً متفاوتی هستند اما یک نماد مشترک نیز وجود دارد: COO. بیایید نمودار را ترسیم کنیم و به آنجا برویم! 2 روز قبل یک شکست بزرگ رخ داد.

نتیجه

ما با موفقیت مقاومت و سطح پشتیبانی کلیدی را با استفاده از پایتون تشخیص داده ایم و از همه مهمتر ، ما قادر به نمایش سهام هایی هستیم که تازه یک شکست را تجربه کرده اند.

البته این بدان معنا نیست که ما فقط باید کورکورانه در سهام هایی که با استفاده از این برنامه پیدا کردیم سرمایه گذاری کنیم. تحقیقات بیشتری انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که استراتژی برک آوت شما معتبر و قابل اعتماد است. در اینجا برخی از منابع وجود دارد که ممکن است کمک کند:

اگر آنچه را که می بینید دوست دارید ، در صورت تمایل داستانهای دیگر من را در اینجا مربوط به غربالگری سهام نیز بررسی کنید.