43 میلیون معاملات راز معامله گران سودآور را نشان می دهد

معامله گرانی که از یک قانون ساده پیروی می کنند ، 3. 118 برابر بیشتر از 12 ماه بعد سودآور هستند.

ویژگی مهم معامله گران سودآور نسبت پاداش آنها به ریسک است. بله ، شما احتمالاً قبلاً آن را خوانده اید ، اما این بار با تحقیقات پشتیبان گرفته شده است. FXCM برای تولید این تجزیه و تحلیل 43 میلیون معاملات واقعی از معامله گران در سراسر جهان مطالعه کرد.

اعتبار تصویر: dailyfx

همه "می دانند" که 90-95 ٪ معامله گران پول خود را از دست می دهند. خبر خوب این است که درصد واقعی به طرز چشمگیری پایین تر است. 83 ٪ از کل بازرگانان پول خود را از دست می دهند. و ، این جزو بدترین گروه است. هنگامی که معامله گران از نسبت پاداش به ریسک 1 یا بیشتر استفاده می کنند ، 50 ٪ از کل معامله گران پس از 12 ماه سودآور هستند.

هشدار داده شود: عبارت "همبستگی علیت نیست" در اینجا اعمال می شود. من نمی توانم به شما قول بدهم که بر اساس داده هایی که استفاده از نسبت پاداش به ریسک بیشتر از 1 به طور خودکار 50-50 شانس سودآوری در طولانی مدت را به شما می دهد.

با این حال ، منطق نشان می دهد که استفاده از پاداش خوب به نسبت ریسک ایده خوبی است. توصیه ای برای استفاده از نسبت های پاداش در بالای یک در هر کتاب تجاری که تاکنون به یک دلیل خوب نوشته شده است ، ظاهر می شود.

هنگامی که معامله گران از نسبت پاداش به ریسک 1 یا بیشتر استفاده می کنند ، 50 ٪ از کل معامله گران پس از 12 ماه سودآور هستند.

من گمان می کنم که این نسبت خود مهم نیست. در عوض ، یک نسبت بزرگ بدترین اشتباهاتی را که معامله گران مرتکب می شوند ، دلسرد می کند.

من یک پروژه را به یاد می آورم که من به عنوان کارگزار در FXCM کار کردم. میز سیستم تجارت معاملات ثابت ترین از دست دادن این شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شاید گرفتن سیگنال مخالف بدترین معامله گران ممکن است منجر به معاملات سودآور شود؟

افسوس ، ما چیزی به مراتب دنیوی تر پیدا کردیم: بدترین معامله گران به دلیل تجارت بیش از حد از دست می دهند.

هزینه های تجارت

در مورد چگونگی اعمال هزینه های معاملات برای نسبت ریسک پاداش فکر کنید. اگر برای هر 1 دلار که از دست می دهید 2 دلار درآمد کسب کنید ، این باعث می شود که یک فعالیت غیرممکن باشد

معامله گران با استفاده از نسبت 2: 1 نیاز به استفاده از صبر بیشتر دارند. حتی اگر FXCM گسترش و کمیسیون های کم را ارائه دهد ، نسبت ریسک پاداش 2: 1 به معنای مسافت بیشتر به هدف سود است. مسافت PIP طولانی تر هزینه هر PIP سود را کاهش می دهد.

نمونه های نمونه

FXCM به طور متوسط PIP 1. 4 در EURUSD پخش می شود. بیایید ببینیم که چگونه نسبت پاداش خطر ما با استفاده از 1. 4 PIP گسترش یافته برای 2 مثال ما ، بر هزینه های معاملات تأثیر می گذارد.

مقیاس پذیر

هدف سود: 10 پیپ

به عنوان درصدی از هدف سود گسترش می یابد: 14 ٪

معاملات روند داخلی

هدف سود: 50 پیپ

به عنوان درصدی از هدف سود گسترش می یابد: 2. 8 ٪

هزینه شما به عنوان درصد سود در این مثالها در هنگام پوست سر 5 برابر بیشتر است. این خوب نیست!

برگزاری معاملات با اهداف سود بزرگتر ، تأثیر هزینه های معاملات را به حداقل می رساند. به روش دیگر ، شما می توانید با افزایش فاصله هدف سود خود از قیمت ورود خود ، پیپ های بیشتری را حفظ کنید.

توصیه ای برای استفاده از نسبت های پاداش در بالای یک در هر کتاب تجاری که تاکنون به یک دلیل خوب نوشته شده است ، ظاهر می شود.

به دنبال نسبت ریسک پاداش بیشتر از 1 به طور طبیعی شما را به سمت پایین آمدن هزینه های معاملاتی سوق می دهد.

کاهش هزینه های معاملاتی خود به طور منطقی نشان می دهد که احتمال بیشتری برای سودآوری بلند مدت دارید.

نسبت خطر پاداش توضیح داده شده است

نسبت ریسک پاداش متوسط سود شما را با ضرر متوسط شما مقایسه می کند. اگر میانگین تجارت برنده شما 30 دلار است و میانگین از دست دادن معاملات شما 15 دلار است ، در این صورت نسبت ریسک پاداش 2: 1 دارید. اگر متوسط تجارت برنده شما فقط 8 دلار باشد ، اما میانگین از دست دادن تجارت شما 16 دلار است ، بنابراین نسبت ریسک پاداش شما 0. 5: 1 است.

آیا درصد برنده اهمیت دارد

با کمال تعجب ، به نظر نمی رسد درصد معاملات برنده مهم باشد. شرکت تجارت فرکانس بالا Virtu نمونه ای عالی از این است. Virtu در 99. 999 ٪ از روزهای معاملاتی پیروز می شود حتی اگر فقط 49 ٪ از معاملات خود را برنده شود.

داده های FXCM نشان می دهد که متوسط معامله گر بیش از 50 ٪ از زمان را برنده می شود. معاملات EURUSD 61 ٪ از زمان را به دست آورد ، در حالی که برخی از جفت ها به 50 ٪ نزدیک بودند. درصد معاملات برنده در کلیه جفت های ارزی بیشتر از 50 ٪ است.

اعتبار تصویر: dailyfx

علیرغم برنده شدن بیش از 50 ٪ از زمان ، معاملات با نسبت ریسک پاداش ضعیف تنها 17 ٪ شانس کسب سود را 12 ماه بعد داشت.

... با افزایش فاصله هدف سود خود از قیمت ورود خود ، می توانید پیپ های بیشتری را حفظ کنید.

اگر در حال حاضر با سودآوری خود دست و پنجه نرم می کنید ، احتمالاً با خودتان فکر کرده اید ، "من باید بیشتر از معاملات خود پیروز شوم."این مانند یک صاحب مشاغل است که می گوید ، "من به مشتری بیشتری احتیاج دارم."

صاحبان مشاغل هوشمند می دانند که پیدا کردن مشتری بیشتر وقت گیر و گران است. فروش چیزهای بیشتری به مشتریانی که قبلاً دارید بسیار ساده تر است.

این به همان روش در تجارت کار می کند. به جای اینکه بیشتر نگران برنده شدن باشید ، باید تلاش های خود را برای فشردن چند پیپ اضافی از معاملات برنده خود متمرکز کنید.

اگر چیزی وجود دارد که باید از این تحقیق یاد بگیرید ، این این است: سریعترین راه برای بهبود کسب پیپ های بیشتر در معاملات برنده خود است. برای انجام بهتر به معاملات برنده بیشتری احتیاج ندارید.

انواع استراتژی ها با نسبت ریسک پاداش خوب

نوع استراتژی که تقریباً به طور خودکار انتخاب می کنید ، نسبت خطر پاداش شما را دیکته می کند. استراتژی های مختلف معمولاً نسبت به کمتر از 1 دارند ، که داده های FXCM نشان می دهد 17 ٪ احتمال سودآوری بلند مدت دارد. استراتژی های روند دارای نسبت های بیشتر از 1 هستند که 50 ٪ احتمال سودآوری بلند مدت را دارند.

استراتژی های مختلف

اگر شما Daytrade Eurusd را که اخیراً در حدود 80 پیپ در آن قرار داشته است ، در آن زمان 80 PIP محدوده سقف سخت آنچه ممکن است در یک روز انجام دهید ، است. شما از تجربه می دانید که گرفتن تیک پایین یا کنه برتر روز تقریباً هرگز اتفاق نمی افتد. اگر خوش شانس باشید ، ممکن است از پایین 10-20 کنه وارد شوید.

پس از ورود ، شما همچنین باید به اتاق تنفس تجارت بدهید. اگر این یک توقف محکم یا 40 پیپ باشد به منظور داشتن اتاق تنفس فراوان ، احتمالاً باید چیزی شبیه به 25 پیپ باشد.

بهترین خروج در یک بازار مختلف در وسط اتفاق می افتد. شما نمی دانید که آیا بازار به سقف خود باز خواهد گشت یا خیر. این فقط به همان اندازه فرصت بازگشت به پشتیبانی دارد و مقاومت در برابر آن را انجام می دهد.

نقطه میانی یک محدوده 80 پیپ 40 پیپ است ، اما احتمالاً از پایین واقعی 10-20 پیپ وارد می شوید. این فقط طیف بالقوه ای از اهداف سود را از 20-30 پیپ به شما می دهد.

واقع بینانه ترین ، نسبت خوب ، 30 هدف سود PIP در یک ضرر 25 PIP است که 1. 2 است. بیشتر استراتژی ها احتمالاً 40 پیپ را برای ساخت 20 مورد خطر قرار می دهد ، که این نسبت تنها 0. 67 است.

در نظر بگیرید که یک استراتژی معاملاتی دامنه چیست. بازار گیر کرده است. این کار سختی است که به هر کجا می رود. اگر یک استراتژی خوب تحقیق شده با لبه بلند مدت داشته باشید ، فقط باید تجارت را انجام دهید. در غیر این صورت ، معامله گر معمولی 83 ٪ احتمالاً پس از یک سال با ضرر و زیان فاصله می گیرد.

استراتژی های گرایش

استراتژی های معاملات روند باید هفته ها یا ماه ها به طور هم زمان ادامه یابد. با نگاهی دوباره به EURUSD در یک بازه زمانی چند ماهه ، دامنه بلند مدت فعلی از 1. 05 تا 1. 16 است. این طیف وسیعی از 900 پیپ است ، اما مانند این نیست که بازار از طریق آن دامنه بالا و پایین می رود. در عوض ، در نزدیکی 108 گیر می شود ، سپس به طور خلاصه فشار می آورد. به 1. 08 باز می گردد ، سپس تا 1. 12 فشار می آورد. ممکن است دوباره به 1. 15 برسد ، سپس به 1. 08 بازگردد. دشوار است که حدس بزنید که حرکت بعدی بالا یا پایین خواهد بود.

یک حرکت PIP 3،498. 4 در EURUSD طی یک دوره 10 ماهه.

نمایشنامه های بلند مدت بهتر این است که روی معاملات بنشینید و به آنها اجازه دهید جهت را انتخاب کنند. بهترین نمونه اخیر EURUSD از 8 مه 2014 در 1. 39934 آغاز شد و در 13 مارس 2015 با ساعت 1. 04946 به پایان رسید. این یک حرکت PIP 3،498. 4 عظیم است که فقط در 10 ماه حرکت می کند.

آیا سناریویی وجود دارد که تقریباً 4000 پیپ را در تجارت ریسک کنید؟البته که نه. در مورد 1000؟نه! در مورد 500 چیست؟نه!

نسبت پاداش خطر طبیعی برای این نوع روندها از نظر نجومی زیاد است. برای چند صد پیپ خطر ، می توانید برای هر یک از خطرناک 10 یا بیشتر پیپ درست کنید.

تا زمانی که شما تجارت تهاجمی ندارید ، استراتژی های گرایش به سختی سخت تر می شوند. اگر می توانید روی یک دکمه کلیک کنید ، یک بار از دست دادن را وارد کنید و سپس به طور همزمان هیچ کاری انجام دهید ، پس واجد شرایط هستید که معاملات روند را در نظر بگیرید.

کاربرد عملی البته از این توضیحات دشوارتر است ، اما این ایده به طور خلاصه است. اگر شما یک معامله گر تازه وارد فارکس هستید و نمی دانید از کجا شروع کنید ، روندهای بلند مدت مکانی است که احتمال صدمه دیدن آن کمتر است. مشکل برای تازه واردان این است که آنها به دنبال هیجان هستند. قرار گرفتن در تجارت و بعد از ماهها کاری انجام نمی شود. این یکی از پارادوکس های بازار است که کار کمتری اغلب می تواند منجر به نتایج بهتر شود.