نشانگر ATR

شاخص های فنی به معامله گران کمک می کند تا روند بازار گذشته را تجزیه و تحلیل کنند و تحولات آینده را پیش بینی کنند. در حالی که برخی از معامله گران شاخص های شخصی را معمولاً با کمک برنامه نویس ایجاد می کنند ، برخی دیگر به موارد موجود متکی هستند. در نتیجه ، شاخص هایی مانند میانگین متحرک و نوسان ساز تصادفی یا شاخص های موقت ، در بین بازرگانان محبوب تر می شوند. ATR همچنین یک شاخص گسترده است که به تحلیلگران کمک می کند تا نوسانات بازار را تعیین کنند. در این مقاله به طور مفصل در مورد نشانگر ATR بحث می شود.

میانگین دامنه واقعی (ATR) چقدر است؟

به طور متوسط توسط تحلیلگر فنی آمریکایی J. Welles Wilder در سال 1978 تأسیس شده است ، میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات است که نشان می دهد میزان دارایی به طور متوسط تغییر می کند. شاخص فنی ممکن است به معامله گران روز در تصمیم گیری در مورد ورود به تجارت و از کجا می توان دستور توقف ضرر را تعیین کرد. تحلیلگران آن را با تقسیم دامنه قیمت یک دارایی اساسی در یک دوره خاص محاسبه می کنند.

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) چگونه کار می کند؟

نشانگر ATR با تغییر قیمت دارایی بالا و پایین می رود. هر دوره اندازه گیری ATR تازه ایجاد می کند. به عنوان مثال ، ATR روزانه در یک نمودار قیمت یک روزه (D1) محاسبه می شود ، در حالی که مقدار ATR را هر دقیقه در یک بازه زمانی یک دقیقه ای (M1) نشان می دهد.

فرمول برای محاسبه ATR

ATR با حسابداری از شکاف قیمت ، نوسانات را اندازه گیری می کند. به طور معمول ، معامله گران ATR را با استفاده از 14 دوره ، مانند دقیقه (M1) ، ساعت (H1) ، روز (D1) ، هفته (W1) یا ماه (MN) محاسبه می کنند. هرکدام می توانند ATR را محاسبه کنند. ما فرمول زیر را برای محاسبه ATR داریم.

TRI یک دامنه واقعی خاص در این فرمول را نشان می دهد ، و "N" دوره مربوطه را نشان می دهد.

نحوه محاسبه دامنه متوسط واقعی (ATR)

پیدا کردن مقدار محدوده واقعی امنیت ، مرحله اولیه در تعیین ATR است. دامنه قیمت امنیت فقط منهای بالای آن است. معامله گران می توانند با استفاده از دوره های کوتاه تر سیگنال های تجاری بیشتری تولید کنند ، در حالی که فواصل طولانی تر نشانه های کمتری را ارائه می دهند.

به عنوان مثال ، اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید و می خواهید در طی پنج روز معاملاتی به نوسانات سهام نگاه کنید ، ممکن است ATR پنج روزه را محاسبه کنید. سپس ، برای هر محدوده قیمت ، شما حداکثر مطلق هر یک را تعیین می کنید ، مانند جریان کم جریان بالا ، جریان زیاد جریان بالا و نزدیک فعلی و نزدیک فعلی. اینگونه است که شما ATR را برای جدیدترین 05 روز محاسبه می کنید و سپس مقدار آن را برای یافتن مقدار اول ATR 5 روزه متوسط می کنید.

نشانگر متوسط دامنه واقعی (ATR) به شما چه می گوید؟

وایلدر ATR را برای استخدام آن در بازار کالاها ایجاد کرد ، اما برای تجارت و شاخص ها به همان اندازه مفید است.

ATR ابزاری ارزشمند برای تکنسین های بازار برای شروع و خروج معاملات است. هدف اصلی آن کمک به معامله گران به محاسبه نوسانات روزانه یک دارایی بود. با این حال ، معامله گران بیشتر از آن برای ارزیابی نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن بالا یا پایین آمدن استفاده می کنند.

معامله گران معمولاً بدون توجه به نقطه ورود ، از ATR استفاده می کنند. یکی از استراتژی های رایج ، استراتژی خروج لوستر را که توسط چاک لوبو تهیه شده است ، نامیده می شود. خروجی لوستر از زمان باز کردن موقعیت ، یک توقف دنباله دار را در زیر بالاترین سطح سهام ایجاد می کند.

به عبارت ساده ، فاصله بین بالاترین سطح و سطح توقف چند برابر ATR است. به عنوان مثال ، می توانید از زمان ورود ، سه برابر ATR را از بالاترین نقطه تجارت کسر کنید.

ATR همچنین ممکن است به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند که چقدر در یک بازار مشتق تجارت کنند. تکنیک ATR به اندازه موقعیت می تواند تحمل ریسک معامله گر و نوسانات بازار را به خود اختصاص دهد.

مثال استفاده از محدوده متوسط واقعی (ATR)

فرض کنید ATR پنج روزه از 1. 41 شروع می شود و در 1. 09 به پایان می رسد. می توانید ATR متوالی را با ضرب مقدار ATR سابق با تعداد روزهای منهای یک تخمین بزنید و سپس دامنه واقعی دوره فعلی را اضافه کنید.

اکنون کل را با دوره انتخابی تقسیم کنید. به عنوان مثال ، [1. 41*(5 - 1)+(1. 09)]/5 انتظار می رود مقدار ATR دوم باشد. سپس ممکن است در کل بازه زمانی از فرمول استفاده کنید.

ATR نمی تواند جهت شکست را پیش بینی کند ، اما می توانید آن را به قیمت بسته شدن اضافه کنید ، که به شما کمک می کند در صورت افزایش قیمت در آن رقم ، همانطور که در زیر نشان داده شده است ، وارد موقعیت خرید شوید. نشانه های تجاری نادر به طور کلی لحظه های دستیابی به موفقیت بزرگ را نشان می دهد. طبق این تئوری ، قیمت بسته شدن ATR بالاتر از نزدیک قبلی ، نشانگر تغییر نوسانات است. خرید سهام به این معنی است که انتظار دارید که آن افزایش یابد.

محدودیت شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR)

نشانگر ATR با دو محدودیت قابل توجه همراه است.

1. ATR به عنوان یک اقدام ذهنی ، برای تفسیر باز است. هیچ اندازه گیری ATR نمی تواند به شما بگوید که آیا یک روند برای معکوس یا ادامه در همان جهت است. در عوض ، شما باید مقادیر ATR را با قرائت های قبلی مقایسه کنید تا شدت یک روند را ارزیابی کنید.

1. ATR دارای نوسانات است ، نه جهت قیمت ، و ممکن است سیگنال های گیج کننده ای ایجاد کند ، به خصوص هنگامی که بازارها یا روند محوری. به عنوان مثال ، افزایش سریع ATR پس از یک حرکت شدید در برابر روند بازار ممکن است باعث شود برخی از معامله گران معتقد باشند که ATR در صورت عدم موفقیت از جهت قبلی پشتیبانی می کند.

نتیجه

بر خلاف RSI یا MACD ، ATR یک نشانگر روند نیست. در عوض ، این یک شاخص نوسانات است که میزان علاقه یا بی تفاوتی در یک حرکت را نشان می دهد. دامنه های بزرگ یا محدوده واقعی ، به طور معمول با حرکات قوی همراه است. مانورهای غیرقابل تحمل ممکن است دارای محدوده محدود باشد. در نتیجه ، معامله گران ممکن است از ATR برای تأیید حرکت بازار یا شکستن استفاده کنند. افزایش ATR حاکی از فشار خرید قابل توجه و تأیید وارونگی صعودی است. نقض پشتیبانی نزولی با افزایش ATR باعث می شود که پشتیبانی از حمایت باشد. مانند سایر شاخص ها ، ATR همچنین می تواند به تفسیر کاذب منجر شود و معامله گران نباید صرفاً به آن وابسته باشند. بنابراین ، معمولاً بهتر است در کنار ابزارها و شاخص های فنی برای تلاقی اضافی استفاده کنید.

غالباً ، این تخصص تجارت نیست که به عنوان محدودیت اصلی عمل می کند. در عوض ، کمبود بودجه می تواند پتانسیل شما را محدود کند. تمایل به کسب سود سریع می تواند منجر به خسارات بیشتری از آنچه انتظار می رود منجر شود. اگر مشتاقانه منتظر تجارت با مبلغ زیادی از سرمایه هستید ، از راه حل های تأمین مالی Traders Central استقبال می کنید. ما برنامه های مختلفی برای نیازهای معامله گر خاص داریم.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

کدام شاخص با نشانگر ATR بهتر کار می کند؟

متوسط دامنه واقعی نوسانات را اندازه گیری می کند. با این حال ، معمولاً به عنوان یک شاخص بازار مورد غفلت قرار می گیرد زیرا این نشان دهنده قدرت عملکرد قیمت است. گروههای بولینگر شاخص های شناخته شده ای هستند که ممکن است بهترین کار را با ATR انجام دهند.

چگونه متوسط دامنه واقعی (ATR) برای معامله گران مفید است؟

ATR به عنوان یک شاخص نوسانات ، ایده ای را برای تغییر بازار به شما ارائه می دهد. معامله گران روز می توانند از ATR با شاخص ها و استراتژی های فنی مختلف برای یافتن موقعیت های بهینه ورود و خروج استفاده کنند.

کدام عدد برای شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) مناسب تر است؟

اگرچه این تنها تکنیک نیست ، اما شماره نشانگر ATR معمولی 14 است. همچنین می توانید از تعداد کمتری برای تأکید بر نوسانات اخیر استفاده کنید. تعداد قابل توجهی بیشتر به سرمایه گذاران بلند مدت امکان سنجش بیشتر را می دهد.